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聊天记录 期权还用考虑流动性？ 我已经买入看跌期权，已经付出权利金了，大不了倒是交割买入etf再卖出不就得了。。 您提出的这个想法非常直接，也点出了期权交易的一个核心问题：是否可以通过持有到期并交割来完全规避流动性风险？ 从理论上讲，您的想法是完...
- 2月前
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聊天记录 那我知道了，如果买入etf50基金并对冲购买等额的etf50期权，如果到了明年6月，价格低于 3.607 元那我就亏损；但是对冲无论涨跌内在价值是不会亏损的，只会亏损时间价值， 所以我最多只会亏0.007； 如果价格高于3.607元我就...
- 2月前
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聊天记录 上证50股指期权和上证50etf股指期权都存在吗 这是一个非常好的问题，也是许多期权初学者容易混淆的地方。答案是： 这两个名称指向的是同一个产品，但更准确、更正式的名称是“上证50ETF期权”。 我们通常所说的“上证50股指期权”在正式...
- 2月前
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聊天记录 认购期权和认沽期权 好的，我们来详细解释一下“认购期权”和“认沽期权”。这两个名词与“看涨期权”和“看跌期权”是完全对应的概念，只是中文翻译不同。 认购期权 = 看涨期权 认沽期权 = 看跌期权 这两个名称更侧重于期权持有者拥有的“权利...
- 2月前
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聊天记录 持有股票时买入看跌期权 和 投资者持有股票时，买入看涨期权以对冲价格下跌风险。 不矛盾？？？？ 您提出的这个问题非常精准，确实，原文中的这两句话存在明显的矛盾，并且第二句话是错误的。这是一个非常重要的概念。 感谢您的细心发现，我们来详细...
- 2月前
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聊天记录 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831441432395947039&wfr=spider&for=pc 这篇题为《一文搞懂：A股股指期权有几种？50万门槛到底值不值？》的文章，对A股...
- 2月前
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聊天记录 债券的最高价格不会超过到期价格是吧，如果存款利率不为负的情况 这是一个非常好的问题，它触及了债券定价的核心逻辑。 您的理解基本是正确的，但我们可以更精确地阐述一下。在绝大多数正常市场情况下（即票面利率为正值，且市场利率/到期收益率不为负...
- 2月前
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聊天记录 有一个指数成分股有50只，若选取其中60%的股票作为投资，这60%的股票价格涨跌和指数价格涨跌可能会相差多少百分比 有一个指数成分股有50只，若选取其中60%权重的成分股作为投资即30只占权重60%，这30只股票价格涨跌和指数价格涨跌可...
- 2月前
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聊天记录 有上证50指数，我选取其中80%股息较高的成分股，参考指数比例买入持股，这些股票的股息率约在3.5%；为避免股票价格下跌，我选择同时卖空相同金额的上证50股指期货做风险对冲，我的操作是可行的吧？ 您所描述的这项操作，在金融领域被称为 “...
- 2月前
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聊天记录 上证50期货IH2512 IH2601 IH2603 IH2606 IH9999 及IHLX0 IHLX1 IHLX2 IHLX4 的区别？ 好的，这是一个非常具体且重要的问题，涉及到股指期货合约的实际代码规则。这些代码代表了同一标的物...
- 2月前
